Delta in fx options

É necessário um exemplo de hedge de hedge em opções de câmbio Uma estratégia de opções que visa reduzir (proteger) o risco associado aos movimentos de preço no ativo subjacente ao compensar posições longas e curtas. Por exemplo, uma posição de compra longa pode ser delta protegida por curto prazo do estoque subjacente. Esta estratégia baseia-se na alteração do prémio (preço da opção) causada por uma alteração no preço do título subjacente. A mudança no prêmio para cada mudança de base no preço do subjacente é o delta e a relação entre os dois movimentos é a taxa de hedge. Por exemplo, o preço de uma opção de compra com um índice de cobertura de 40 aumentará 40 (do movimento do preço da ação) se o preço do estoque subjacente aumentar. Normalmente, opções com altas taxas de hedge geralmente são mais lucrativas para comprar do que para escrever, uma vez que quanto maior o movimento percentual - em relação ao preço subjacente e à correspondente erosão de pouco valor de tempo - maior a alavancagem. O oposto é verdadeiro para opções com baixa taxa de hedge. Por exemplo, um riskglossary / word / del. ousmetals. gif revendedor pode vender uma opção de compra em ouro, resultando em um delta de ouro negativo de 5.200 onças. Para mitigar essa exposição, ele compra, então, 5.200 onças de ouro. Juntos, a opção curta e o ouro longo têm um delta de ouro combinado de zero Como é calculado o Delta em opções de câmbio Alguém pode me dar um exemplo de cobertura de delta